Regressione Lineare

La regressione lineare, in statistica, viene usata per trovare l’equazione della retta che meglio descrive una distribuzione di punti. L’equazione della retta trovata riesce quindi a semplificare la rappresentazione dei dati e ci permette anche di ipotizzare, con ragionevole certezza, la posizione di nuovi punti.
Nel trading possiamo utilizzare queste caratteristiche della regressione lineare principalmente in due modi:
per riassumere un movimento (trend) e rappresentarlo in maniera efficace.
Riuscire ad avere una rappresentazione efficace di un trend è uno strumento fondamentale per riuscire a leggere in maniera corretta un mercato.
per prevedere il probabile prezzo della candela futura, questo ci può dare una misurazione sull’equilibrio delle forze che stanno muovendo il mercato
se la previsione del prezzo è corretta vuol dire che l’equilibro è sostanzialmente inalterato
se la previsione risulta errata, vuol dire che gli equilibri che hanno mosso il mercato fino a quel momento sono cambiati o stanno cambiando.

Noi di Minerva Management abbiamo realizzato un indicatore (MM Currencies Linear Regression) che visualizza la regressione lineare della singola valuta estrapolandola da tutti i cambi in cui è presente e la affianca alla covarianza (indispensabile per capire come si stanno muovendo tra di loro le due valute che compongono un cambio). Questo indicatore dà quindi una visione dei principali mercati del forex permettendo di scegliere e focalizzarsi solo sui cambi più interessanti.