La covarianza di due variabili rappresenta la dipendenza tra le stesse. Più la covarianza è positiva, più le due variabili saranno dipendenti tra di loro.
Formula Covarianza Statistica
Si calcola facendo la sommatoria della moltiplicazione tra gli scarti medi delle due variabili e dividendo il tutto per N:
Dati N elementi dei quali si vuole calcolare la covarianza, si somma la moltiplicazione tra gli scarti medi delle due variabili (ovvero (xi–) e (yi–)) per tutti gli N elementi, dopodichè si divide il tutto per N.
) e (yi–
)) per tutti gli N elementi, dopodichè si divide il tutto per N.La covarianza ci fornisce un dato interessantissimo per il nostro trading sul Forex. Infatti, un mercato Forex con covarianza positiva ci dice che le due monete si stanno muovendo in maniera simile (tanto più simile quanto è più alta la covarianza), quindi ci sarà meno rischio di drawdown nell’entrare in un mercato con covarianza positiva rispetto ad un mercato con covarianza negativa. Il nostro pannello di covarianza sul Forex serve proprio a questo.
Molto importante la covarianza anche per lo spread trading. Lo spread trading si può fare su mercati con covarianza positiva mentre non è consigliabile farlo con covarianza negativa.